中证500、中证1000大跌，多张IM合约罕见跌停，雪球、量化私募惹争议；跨境ETF持续受资金追捧，美国50ETF午后涨停

财经头条

【中证500、中证1000大跌，多张IM合约罕见跌停，雪球、量化私募惹争议】

每日经济新闻：昨日，中证500、中证1000指数盘中出现大幅下跌，IM2403、IM2406、IM2409合约罕见跌停。今年以来，“雪球产品”主要挂钩的中证500、中证1000指数出现持续下跌，尤其是今天的大跌引发了雪球压力的持续加大。除了雪球之外，如今在小盘股与大盘股走势明显背离之下，量化私募又惹出了争议。市场又流传出“量化连夜改程序，私下流行利用多IH空IM对冲薅羊毛”的说法，对此，多家头部量化私募表示，这种说法“神化”了量化交易，实际上近期微盘股表现不佳，多头量化收益率也很“受伤”。另有业内人士称，所谓多IH空IM对冲，即多头上证50股指期货与空头中证1000股指期货对冲，这种套利并非只有量化可以做，不存在私下流行，更不存在“连夜改程序”一说。此外，也有头部量化强调，监管要求量化不会裸空，量化严格执行在交易中保持多空均衡。上述说法与基本常识与规则不符。

小优点评： IH合约是股指期货的一种，它对应的是上证50指数，IM合约对应的是中证1000指数。其它还有，IF合约对应的是沪深300股指期货，IC合约对应的是中证500股指期货。多IH、IF，空IM、IC对冲，逻辑在于，护盘资金都是买上证50ETF、沪深300ETF，而雪球产品又是以中证500、中证1000指数挂钩为主，有很大的做空压力。

【跨境ETF持续受资金追捧，美国50ETF午后涨停】

格隆汇财经：美国50ETF1月22日午后快速拉升涨停，溢价率超10%，此外日经ETF大涨超4%，纳斯达克ETF涨3.54%。自今年开年以来，跨境ETF普遍表现不俗，尤其近两周更是行情活跃。多只跨境LOF也涨幅居前，其中，标普信息科技LOF、印度基金LOF、纳斯达克100LOF、全球芯片LOF年内分别上涨近11.9%、6.1%、5%、4.3%。

小优点评：这边腰斩、膝盖斩，那边溢价10%也有人冲，两种极端上演，不过这么高的溢价也终会回归。

【1月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变】

澎湃新闻：2024年1月22日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）公告，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年1月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。这也是自2023年8月下调1年期LPR 10BP之后，连续5个月LPR按兵不动。

小优点评：由于1月MLF操作利率保持稳定，再加上银行净息差有低位下行趋势，报价行缺乏下调LPR报价加点的动力。

【用明星参演的电影行骗！警方：受害人速来报案】

光明网：1月16日，兰州市人民检察院、兰州市公安局联合发布通告，征集一起影视投资诈骗案件线索。涉案影视传媒公司共4家，涉及电影共12部，其中，郭富城、杨千嬅主演的电影《麦路人》和舒淇、周一围主演的电影《痞子爱人》位列其中。兰州警方披露称，2022年，兰州市公安局侦破以李某某为首的影视投资诈骗案件，该犯罪团伙精心设计编排话术，包装使用“讲师”“助理”等身份，利用QQ、微信等社交软件，采用荐股形式吸引投资人投资股票，后夸大电影制作成本及票房预期收益，引导投资人购买电影“收益份额”实施诈骗，仅将其中少部分诈骗金额用于支付给电影出品方购买份额，剩余款项则用于实施诈骗运营及个人挥霍。

小优点评：骗局的共性，一是夸大收益，二是利用名人明星效应。

截止到2024-01-23 06:00大盘指数